Mover média xts

SMA calcula a média aritmética da série nas últimas observações n. EMA calcula uma média ponderada exponencialmente, dando mais peso às observações recentes. Consulte a seção de Aviso abaixo. WMA é semelhante a uma EMA, mas com ponderação linear se o comprimento de wts for igual a n. Se o comprimento de wts for igual ao comprimento de x. A WMA usará os valores de wts como pesos. O DEMA é calculado como: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (com os argumentos mais negativos e de proporção correspondentes). O EVWMA usa volume para definir o período do MA. ZLEMA é semelhante a uma EMA, pois dá mais peso às observações recentes, mas tenta remover o atraso ao subtrair dados antes de (n-1) 2 períodos (padrão) para minimizar o efeito cumulativo. VWMA e VWAP calculam o preço médio móvel ponderado em volume. VMA calcula uma média móvel de comprimento variável com base no valor absoluto de w. Os valores mais altos (menores) de w irão causar VMA reagir mais rápido (mais lento). Um objeto da mesma classe como x ou preço ou um vetor (se try. xts falhar) contendo as colunas: Alguns indicadores (por exemplo, EMA, DEMA, EVWMA, etc.) são calculados usando os valores anteriores dos indicadores e, portanto, são instáveis A curto prazo. À medida que o indicador recebe mais dados, sua saída fica mais estável. Veja o exemplo abaixo. Para EMA. WilderFALSE (o padrão) usa uma razão exponencial de suavização de 2 (n1). Enquanto WilderTRUE usa a razão de suavização exponencial Welles Wilders de 1n. Como a WMA pode aceitar um vetor de peso de comprimento igual ao comprimento de x ou de comprimento n. Pode ser usado como uma média móvel ponderada regular (no caso wts1: n) ou como uma média móvel ponderada por volume, outro indicador, etc. Uma vez que DEMA permite o ajuste v. É tecnicamente Tim Tillsons DEMA (GD) generalizado. Quando v1 (o padrão), o resultado é o DEMA padrão. Quando v0. O resultado é um EMA regular. Todos os outros valores de v retornam o resultado GD. Esta função pode ser usada para calcular o indicador Tillsons T3 (veja o exemplo abaixo). Obrigado a John Gavin por sugerir a generalização. Para EVWMA. Se o volume for uma série, n deve ser escolhido para que a soma do volume para n períodos se aproxime do número total de ações em circulação para a segurança em média. Se o volume for uma constante, ele deve representar o número total de ações em circulação para a média da segurança. ReferênciasMovir médias em R No meu melhor conhecimento, R não possui uma função integrada para calcular as médias móveis. Usando a função de filtro, no entanto, podemos escrever uma função curta para médias móveis: podemos então usar a função em qualquer dado: mav (dados) ou mav (dados, 11) se quisermos especificar um número diferente de pontos de dados Do que o traçado padrão 5 funciona como esperado: plot (mav (data)). Além do número de pontos de dados sobre os quais a média, também podemos alterar o argumento lateral das funções de filtro: sides2 usa ambos os lados, sides1 usa apenas valores passados. Compartilhe isto: Publique navegação Comentário navegação Comentário navegaçãoMovingAverages Moving Promedies Calcule várias médias móveis (MA) de uma série. X Preço, volume, etc. série que é coercivel para xts ou matriz. Preço Série de preços que é coercivel para xts ou matriz. Volume Volume série que é coercivel para xts ou matriz, que corresponde a séries de preços, ou uma constante. Ver notas. N Número de períodos a médio ao longo. V O fator de volume (um número em 0,1). Ver notas. W Vector de pesos (em 0,1) o mesmo comprimento que x. Wts Vector of weights. O comprimento do vetor wts deve ser igual ao comprimento de x. Ou n (o padrão). Mais lógico, se VERDADEIRO. Um Welles Wilder tipo EMA será calculado ver notas. Rácio A smoothingdecay ratio. A proporção supera mais selvagem em EMA. E fornece suavização adicional no VMA. SMA calcula a média aritmética da série nas últimas observações n. EMA calcula uma média ponderada exponencialmente, dando mais peso às observações recentes. Consulte a seção de Aviso abaixo. WMA é semelhante a uma EMA, mas com ponderação linear se o comprimento de wts for igual a n. Se o comprimento de wts for igual ao comprimento de x. A WMA usará os valores de wts como pesos. O DEMA é calculado como: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (com os argumentos mais negativos e de proporção correspondentes). O EVWMA usa volume para definir o período do MA. ZLEMA é semelhante a uma EMA, pois dá mais peso às observações recentes, mas tenta remover o atraso ao subtrair dados antes de (n-1) 2 períodos (padrão) para minimizar o efeito cumulativo. VWMA e VWAP calculam o preço médio móvel ponderado em volume. VMA calcula uma média móvel de comprimento variável com base no valor absoluto de w. Os valores mais altos (menores) de w irão causar VMA reagir mais rápido (mais lento). Um objeto da mesma classe como x ou preço ou um vetor (se try. xts falhar) contendo as colunas: SMA média móvel simples. EMA Média móvel exponencial. WMA Média móvel ponderada. DEMA média móvel de duas exponências. EVWMA Elastic, média móvel ponderada em volume. ZLEMA Zero lag exponencial em média móvel. VWMA Média em movimento pesada em volume (igual a VWAP). VWAP Volume-pesado preço médio (mesmo que VWMA). VWA, ​​média móvel de comprimento variável. Para EMA. WilderFALSE (o padrão) usa uma razão exponencial de suavização de 2 (n1). Enquanto WilderTRUE usa a razão de suavização exponencial Welles Wilders de 1n. Como a WMA pode aceitar um vetor de peso de comprimento igual ao comprimento de x ou de comprimento n. Pode ser usado como uma média móvel ponderada regular (no caso wts1: n) ou como uma média móvel ponderada por volume, outro indicador, etc. Uma vez que DEMA permite o ajuste v. É tecnicamente Tim Tillsons DEMA (GD) generalizado. Quando v1 (o padrão), o resultado é o DEMA padrão. Quando v0. O resultado é um EMA regular. Todos os outros valores de v retornam o resultado GD. Esta função pode ser usada para calcular o indicador Tillsons T3 (veja o exemplo abaixo). Obrigado a John Gavin por sugerir a generalização. Para EVWMA. Se o volume for uma série, n deve ser escolhido para que a soma do volume para n períodos se aproxime do número total de ações em circulação para a segurança em média. Se o volume for uma constante, ele deve representar o número total de ações em circulação para a média da segurança. Alguns indicadores (por exemplo, EMA, DEMA, EVWMA, etc.) são calculados usando os próprios valores próprios dos indicadores e, portanto, são instáveis ​​no curto prazo. À medida que o indicador recebe mais dados, sua saída fica mais estável. Veja o exemplo abaixo. Referências O seguinte site (s) foram utilizados para codedocument este indicador: fmlabsreferenceExpMA. htm fmlabsreferenceWeightedMA. htm fmlabsreferenceDEMA. htm fmlabsreferenceT3.htm linnsofttourtechindevwma. htm fmlabsreferenceZeroLagExpMA. htm fmlabsreferenceVIDYA. htm Veja wilderSum. Que é usado no cálculo de um Welles Wilder tipo MA. Documentação reproduzida a partir do pacote TTR. Versão 0.21-1. Licença: GPL-3